Việc xây dựng lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Các người ủng hộ việc lập trường này tập hợp lại trong một hội gọi là "Hội hợp tác đại học" (UniversitetSamvirket) và đảm nhiệm việc điều hành. Họ phải tìm kiếm nguồn tài chính tư nhân để xây dựng các tòa nhà tương lai trên khu đất do thị xã Aarhus cung cấp, vì chính phủ đã thông báo bằng một nghị định là sẽ không tài trợ[3]. Trước nỗ lực của hội hợp tác đại học nói trên, năm 1931 chính phủ đưa ra luật trường đại học quy định rằng nhà nước sẽ tài trợ các chi phí điều hành, nếu hội này tài trợ việc xây dựng. Hội liền tổ chức một cuộc thi thiết kế đề án kiến trúc năm 1931 và đề án của kiến trúc sư C.F. Møller được chọn. Việc xây dựng được bắt đầu dưới sự trông nom của các kiến trúc sư C.F. Møller, Kay Fisker, Povl Stegman cùng với kiến trúc sư vườn hoa và công viên C.Th. Sørensen. Mọi việc tiến nhanh và 5 năm sau ngày khai giảng thì vua Christian X của Đan Mạch đã khánh thành tòa nhà đầu tiên ngày 11 tháng 9 năm 1933.

Các tòa nhà chính tập trung chung quanh Công viên đại học (rộng khoảng 15 ha với 2 hồ nước nhân tạo) tạo ra một cảnh quan rất đẹp khiến cho khu trường sở (campus) này nổi tiếng thế giới. Các tòa nhà bằng gạch màu vàng đặc trưng ở quanh Công viên đại học này có tổng diện tích các tầng là 246.000 m². Ngoài ra còn một loạt nhà bên ngoài khu công viên với tổng diện tích 59.000 m². Ở khu công viên còn có các nhà bảo tàng lịch sử thiên nhiên, bảo tàng nghệ thuật cổ đại (Hy Lạp, La Mã), bảo tàng Niels Stensen và các cư xá sinh viên.

Các tòa nhà của Đại học Aarhus được đưa vào Danh sách 108 di sản văn hóa quốc gia của Bộ Văn hóa Đan Mạch năm 2006 và là một trong 12 công trình kiến trúc giá trị nhất Đan Mạch.